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【永丰期货】台指选择权盘前-台股剧烈震荡走跌 台指期创2月以

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发布于:2020-06-13

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 187 点至 10510 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 7.12 点,电子期逆价差缩至 - 0.67 点,金融期转为正价差 3.64 点。现货部分,三大法人卖超 84.73 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净空单增加 850 口至 - 15063 口,其中外资空单加码超过多单加码,净多单减少 1511 口至 7709 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单增加 1726 口至 - 10485 口。

美国债券殖利率连续两天飙高,拖累周四美股全面拉回,当中科技股更成为盘面重灾区所在,加上外资周四大减多单 1.7 万口,周五早盘现货开盘直接跳空开低掼破 10700 点大关,台指期虽早盘一度翻为正价差,且港股一度翻红与亚股跌幅收敛,但仍不敌台股外资调节卖压,加上内资高融资水位个股,如被动元件、硅晶圆与苹概股盘中纷纷创下波段新低,融资断头卖压出笼导致柜买指数盘中一度跌幅超过 4%,进而拖累台指期盘中急杀出现多单断头卖压,台指期盘中急跌超过 200 点,随即抢短买盘又将指数急拉百点以上。台指期剧烈震荡也使得周五近月份合约成交量达 31.3 万口创下 2 月股灾以来的新高量,尾盘无力拉高指数依旧在电金传产全面拉回带动下创近期最大单日跌点。终场加权指数下跌 201.79 点或 1.883%,收在 10517.12 点,成交量能 1492.43 亿,较前一日增加 359.88 亿。技术面来看,週五日 K 连四黑并跌破 7 月低点 10523,複合型头部俨然成型,搭配日周月 KD 指标同步死亡交叉向下,指数恐将回测今年低点位置。

选择权分析

今日台股重挫,虽然 10 月份买卖权 OI 最大量压力支撑区维持在 11000~10600 点,但 10700、10800 点的买权 OI 都增加超过万口,卖权 OI 则普遍仅呈现小幅增加甚至减少的情况,上方压力明显有下移意味。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.87 降至 0.75,创 2015 年 12 月以来新低,反应筹码面为偏空架构。买权平均隐含波动率由 13.38% 升至 15.68%,卖权平均隐含波动率由 14.91% 升至 15.91%,VIX 指数由昨日 15.08 飙升至 17.11 创今年 7 月 6 日以来新高,整体选择权筹码面显示市场偏空以及恐慌情绪较浓厚。

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