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【永丰期货】台指选择权盘前-亚股齐红迎中秋 台股传金电连线大

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发布于:2020-06-13

◆盘势分析

期货走势

台指期週五上涨 125 点至 10972 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 0.41 点,电子期正价差缩至 0.12 点,金融期转为逆价差 - 2.8 点。现货部分,三大法人买超 154.22 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 8469 口,使留仓部位转为净多单 5508 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 6213 口至 28762 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 4504 口至 4592 口。

周四美股四大指数同步收高,当中道琼与标普 500 同创历史新高,台指期早盘延续夜盘涨势开高连带台股开盘同步走高,台塑化周四受油价走高带动,市值正式超越鸿海站上台股二哥,连带台塑四宝周五受到资金追捧,当中台塑台化台塑化盘中涨幅均超过 5%,且美元创新低吸引资金回流亚股,台币大升一角买盘带动非金电指数大涨 2.27% 创下挂牌以来历史新高,虽然苹概股开盘在大立光开低逼近跌停板影响,多档苹概股均创波段新低,但随着大立光盘中由黑翻红,苹概股也同步反弹走高,再加上金融股买盘持续涌现,传金电三大族群走强推升指数大涨超过百点,柜买指数也在环球晶涨停且生技股反弹带动下大涨 1.58%,且尾盘受台湾指数公司收盘后指数调整生效大单敲进权质成分股,终场加权指数上涨 141 点或 1.302%,收在 10972.41 点,成交量能 1561.76 亿,较前一日增加 209.87 亿。技术面来看,週五日 K 长红并一举站上所有均线反压,加上 MACD 指标出现黄金交叉向上,技术面转为有利多方。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11000 点,卖权集中在 10700 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.27,买权平均隐含波动率由 11.02% 降至 10.74%,卖权平均隐含波动率由 14.26% 降至 13.69%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性偏多预期。

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