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【永丰期货】台指选择权盘前-台积电一枝独秀 台股小跌失守万一

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发布于:2020-06-13

◆盘势分析

期货走势

台指期週三下跌 53 点至 10949 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 46.13 点,电子期逆价差扩至 - 1.83 点,金融期转为正价差 0.21 点。现货部分,三大法人卖超 38.55 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 470 口至 18367 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 516 口至 47029 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 584 口至 20315 口。

美股週二盘中震荡剧烈,虽然收盘缩敛跌幅但三大指数仍收黑,影响週三亚洲股市普遍疲软,台股在台积电强涨下逆势开高,然而金融传产权值股持续有卖压压抑指数在平盘附近震荡,而一点过后卖压倾巢而出使台股迅速下杀失守万一关卡,盘面上台积电和联发科分别上涨 2.52% 与 0.20%,鸿海、大立光力持稳平盘,前 50 大权值股中其余 46 档全数收黑,终场加权指数下跌 26.25 点或 0.238%,收在 10995.13 点,成交量能 1151.79 亿,较前一日缩减 26.74 亿。技术面观察,週三日 K 红黑交错 5 日线得而复失,日 KD 持续死亡交叉向下,指数持续在万一大关震荡观望。此外,今天的台积电一枝独秀而其他权值股却齐跌的现象较为少见,加上贸易战担忧情绪再度升温使下午陆股跌幅扩大,因此投资人须特别留意相关情势是否影响台股后势。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11100 点,卖权集中在 10900 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10800 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.33,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.43% 升至 11.69%,卖权平均隐含波动率由 15.45% 升至 16.02%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性偏多预期。

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