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【永丰期货】台指选择权盘前-亚洲股市全面走软 台股量缩观望收

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发布于:2020-06-13

◆盘势分析

期货走势

台指期週二下跌 86 点至 9732 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 11.99 点,电子期逆价差扩至 - 0.76 点,金融期转为正价差 0.91 点。现货部分,三大法人卖超 76.33 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 66 口至 12368 口,其中外资多单加码超过空单加码,净多单增加 333 口至 39327 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 857 口至 3803 口。

美股周一在科技股重挫拖累下创下近两周最大单日跌幅,美国针对中国企业祭出制裁措施,加上苹果利空消息持续发效,FAANG 领头重挫引发美股抛售卖压,那斯达克与费半指数双双收跌超过 3% 以上。但台指期开盘开低后随即跌点一路收敛,现货开盘开低后早盘更一度翻红,市场期待选举行情与週三结算台股应有拉抬力道,盘中股王大立光利空不跌反倒拉高作收,一度拉抬大盘多方气势,但台积电与鸿海双双走软跌幅扩大,股价盘中分别跌幅来到 1.8% 与 3.26%,半导体类股全面走跌加上苹概股持续脚软,电子指数盘中跌幅超过 1% 是週二台股盘中转弱的主因之一,加上陆股早盘开平后在创业板与券商股大跌带动下盘中跌幅超过 1%,港股也在腾讯领跌下跌幅超过 2%,亚股因陆港股跌幅扩大全面卖压加重,台股尾盘也无力拉抬以相对低点下跌作收。终场加权指数下跌 84.7 点或 0.862%,收在 9743.99 点,成交量能 924.49 亿,较前一日缩减 8.06 亿。技术面来看,週二日 K 红黑交错且量缩小幅跌破整理平台区,可惜收盘仍失守月线支撑,且日 KD 指标持续死亡交叉向下,然指数选前仍呈现上有压下有撑的收敛观望型态。

选择权分析

虽然现货成交量频频减少,但适逢结算日加上国际股市震荡加剧,选择权的交易反而较为活络,多档合约出现 5~6 万口的成交量,今天选择权 OI 最大量支撑压力区维持在 9500~10000 点,然而随着今天指数走跌,卖权的 OI 增量明显较买权更为积极,也导致全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.04,偏多的筹码架构降温至趋于中性。而买卖权的隐含波动度同步增高,买权由 22.4% 升至 25.14%,卖权由 25.68% 升至 32.02%,且 VIX 指数升高至 21.66 为 11 月 7 日以来最高,显示随着美股跌幅扩大,以选择权买方压注大波动的避险恐慌情绪也升高。

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