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【永丰期货】台指选择权盘前-半导体产业领跌 台股震荡小跌守月

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发布于:2020-06-13

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 42 点至 9785 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 12.09 点,电子期转为逆价差 - 0.47 点,金融期逆价差扩至 - 2.98 点。现货部分,三大法人买超 5.06 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 4509 口至 10625 口,其中外资空单加码超过多单加码,净多单减少 4545 口至 37120 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 315 口至 3358 口。

美股周四在科技股报复性反弹与金融股强涨带动下开低走高,台指期盘后收涨 81 点早盘沿续涨势开高,但辉达公布财报与财测均不如市场预期,导致股价盘后大跌 18% 进而影响美股电子盘早盘开低,那斯达克跌势最重早盘跌幅超过 0.6% 以上。现货开盘受到美股电子盘弱势影响开高后随即卖压涌现,加上摩根士丹利发布最新报告,调降相关半导体个股评等,当中台积电惨遭调降目标价导致股价盘中一度大跌 6 元,联电与联发科也双双被下调评等,股价盘中跌幅分别来到 5% 与 2%,半导体类股全面走跌加上苹概股持续脚软,电子指数盘中跌幅超过 1% 是週五台股转弱的主因,所幸陆股早盘开平后在创业板与券商股带动下持续反弹,加上台股金融股盘中见买盘进场拉抬推升指数跌幅收敛,传产股也在油价止跌带动下展开反弹,尾盘权值股再现买单敲进拉抬下跌点进一步缩小。终场加权指数下跌 29.37 点或 0.299%,收在 9797.09 点,成交量能 1165.97 亿,较前一日增加 181.26 亿。技术面来看,週五日 K 红黑交错但量增且震荡加剧,但仍力守月线支撑不破,不过日 KD 指标持续死亡交叉向下,指数选前呈现上有压下有撑的收敛观望型态。

选择权分析

从选择权筹码面观察,今天指数下跌后全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.15 小幅降至 1.11,不过仍属于中性偏多的位阶,且未平仓最大量支撑压力区由昨天的 9000~10000 点再收敛回到 9400~10000 点,显示下档支撑仍不弱,但买权在万点附近的增量明显较为积极,以上迹象显示下週三结算前行情很可能持续维持区间震荡格局。

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